1Precalienta la freidora de aire a 180°C.
2Corta el pimiento rojo por la mitad, retira las semillas y las membranas. Unta con aceite de oliva y colócalo en la cesta de la freidora. Cocina durante 8-10 minutos, hasta que la piel se ennegrezca. Deja enfriar, luego pela y corta en trozos.
3En una licuadora, coloca los trozos de pimiento asado, las nueces, el yogur griego, el ajo picado y el pimentón ahumado. Mezcla hasta obtener una pasta suave. Sazona con sal y pimienta al gusto. Reserva.
4Corta la masa de hojaldre en 4 rectángulos iguales. Coloca una salchicha en cada rectángulo y enrolla firmemente, sellando los bordes. Corta cada rollo por la mitad o en tercios para obtener piezas pequeñas.
5Bate el huevo y pincela los rollitos. Colócalos en la cesta de la freidora sin que se superpongan.
6Cocina a 180°C durante 12-15 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. Sirve calientes con el dip de pimiento rojo y nueces.